---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (45.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Integral Derivatives Programming
Сектор рынка: Metals
Рынок: Серебро
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $45,000
Стоимость подписки: $150.00 в месяц
Описание системы: Titan-DS M1A (SI) является контр-трендовой swing системой, использующей комбинацию из двух общих индикаторов - экстремального "price action" и собственного исторического индикаторов. Позиции могут удерживаться в среднем до 9 дней. Система стремится к 62% процентам прибыльных сделок.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Titan-DS M1A (SI) | Tracked Since: April 03, 2012 |
Profit/Loss Total: | $8,756.56 |
Rates of Return: | 19.4590% |
Avg Annual Return: | 15.5672% |
Total # of Trades: | 151 |
Winning # of Trades: | 80 |
Average Winning: | $3,082.59 |
Average Losing: | ($3,302.50) |
Profit Factor: | 1.05 |
Sharpe Ratio*: | 0.1458 |
Sterling Ratio*: | 0.1026 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($63,748.50) Feb,13 to Jul,13 (141.66%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
07/26/13 | 07/31/13 | SI | 1981.000 | 1969.500 | ($575.00) |
07/22/13 | 07/26/13 | SI | 2036.000 | 1969.500 | ($3,325.00) |
07/17/13 | 07/22/13 | SI | 2036.000 | 1930.000 | ($5,300.00) |
07/11/13 | 07/17/13 | SI | 2002.000 | 1930.000 | ($3,600.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
April 03, 2012 | $246,607.50 | ($234,477.50) | 80 | 71 | 151 | 393.60 | $8,756.56 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2012 Results: | $154,812.50 | ($117,705.00) | 51 | 39 | 90 | 832.15 | $35,402.60 |
2013 Results: | $91,795.00 | ($116,772.50) | 29 | 32 | 61 | (438.55) | ($26,646.04) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2013 | $33,700.00 | ($9,525.00) | 10 | 4 | 14 | 497.50 | $23,883.04 |
Feb, 2013 | $20,737.50 | ($6,141.50) | 7 | 3 | 10 | 301.92 | $14,344.60 |
Mar, 2013 | $0.00 | ($12,208.50) | 0 | 4 | 4 | (240.17) | ($12,399.06) |
Apr, 2013 | $17,275.00 | ($27,750.00) | 6 | 6 | 12 | (197.50) | ($10,746.68) |
May, 2013 | $6,700.00 | ($29,770.00) | 2 | 8 | 10 | (451.40) | ($23,321.40) |
Jun, 2013 | $10,807.50 | ($12,077.50) | 3 | 2 | 5 | (20.40) | ($1,470.70) |
Jul, 2013 | $2,575.00 | ($19,300.00) | 1 | 5 | 6 | (328.50) | ($16,935.84) |