---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (5.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: MJ TS
Сектор рынка: Energies
Рынок: Нефть
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: вариабельный, но не более $470
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $5,000
Стоимость подписки: $97.00 в месяц
Описание системы:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
MJ 31 CL LowRisk | Tracked Since: June 28, 2016 |
Profit/Loss Total: | ($1,213.68) |
Rates of Return: | (24.2736%) |
Avg Annual Return: | N/A |
Total # of Trades: | 57 |
Winning # of Trades: | 23 |
Average Winning: | $305.22 |
Average Losing: | ($202.35) |
Profit Factor: | 1.02 |
Sharpe Ratio*: | -0.5731 |
Sterling Ratio*: | -0.4512 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($4,111.44) Aug,16 to Jan,17 (82.23%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
01/26/17 | 01/26/17 | CL | 53.8900 | 53.7300 | ($160.00) |
01/24/17 | 01/24/17 | CL | 53.3700 | 53.1300 | ($240.00) |
01/23/17 | 01/23/17 | CL | 52.7700 | 52.7400 | ($30.00) |
01/20/17 | 01/20/17 | CL | 53.3700 | 53.2200 | ($150.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
June 28, 2016 | $7,020.00 | ($6,880.00) | 23 | 34 | 57 | 0.71 | ($1,213.68) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2016 Results: | $6,350.00 | ($4,880.00) | 21 | 28 | 49 | 1.96 | $294.44 |
2017 Results: | $670.00 | ($2,000.00) | 2 | 6 | 8 | (1.25) | ($1,508.12) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2017 | $670.00 | ($2,000.00) | 2 | 6 | 8 | (1.25) | ($1,508.12) |