---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (22.500 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Murray Ruggiero
Сектор рынка: Financials
Рынок: 30-летние государственные облигации США
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: $22,500
Стоимость подписки: $1,295 Purchase or $99.00 Monthly Subscription
Описание системы: Эта система была разработана Мюррей Руджеро, которого называют Эйнштейном Уолл-стрит. MAR Index Trading System - это позиционная торговля 30-летними Казначейскими облигациями США 30 Year U.S. Treasury Bond. Отличается высокой технологичностью, малой частотой торгов (несколько сделок в год) и автоматически отключает торговлю, когда рынок ведет себя вопреки ожиданиям.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
MAR Bond | Tracked Since: January 13, 2012 |
Profit/Loss Total: | ($6,936.15) |
Rates of Return: | (30.8273%) |
Avg Annual Return: | (19.4699%) |
Total # of Trades: | 17 |
Winning # of Trades: | 5 |
Average Winning: | $3,278.75 |
Average Losing: | ($1,829.24) |
Profit Factor: | 0.75 |
Sharpe Ratio*: | -0.3193 |
Sterling Ratio*: | -0.2409 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($15,932.19) Jul,12 to Aug,13 (70.81%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
05/30/13 | 08/13/13 | US | 140.5312500 | 132.9062500 | ($7,625.00) |
05/28/13 | 05/30/13 | US | 143.0312500 | 141.5312500 | ($1,500.00) |
03/28/13 | 05/28/13 | US | 144.9375000 | 143.0312500 | ($1,906.25) |
02/27/13 | 03/08/13 | US | 144.1171875 | 140.5937500 | ($3,523.44) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
January 13, 2012 | $16,393.75 | ($21,950.94) | 5 | 12 | 17 | (4.88) | ($6,936.15) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2012 Results: | $14,473.75 | ($6,165.00) | 3 | 7 | 10 | 8.71 | $7,483.31 |
2013 Results: | $1,920.00 | ($15,785.94) | 2 | 5 | 7 | (13.59) | ($14,419.46) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2013 | $241.25 | ($1,071.25) | 1 | 1 | 2 | (0.75) | ($945.72) |
Feb, 2013 | $1,678.75 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.72 | $1,571.39 |
Mar, 2013 | $0.00 | ($3,563.44) | 0 | 1 | 1 | (3.52) | ($3,670.80) |
May, 2013 | $0.00 | ($3,486.25) | 0 | 2 | 2 | (3.41) | ($3,601.97) |
Aug, 2013 | $0.00 | ($7,665.00) | 0 | 1 | 1 | (7.63) | ($7,772.36) |