---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (12.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: TB Trading
Сектор рынка: Metals
Рынок: Золото
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $12,000
Стоимость подписки: $60.00 в месяц
Описание системы: Система ищет "Flash" точки на рынке, чтобы воспользоваться среднесрочным движением. Система пытается сбрасывать ложные сигналы рынка. Система может торговать несколько позиций одновременно на рынке золота в любой момент времени.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Intersect (GC) | Tracked Since: August 02, 2011 |
Profit/Loss Total: | ($6,995.47) |
Rates of Return: | (58.2956%) |
Avg Annual Return: | (58.2956%) |
Total # of Trades: | 222 |
Winning # of Trades: | 124 |
Average Winning: | $263.36 |
Average Losing: | ($396.65) |
Profit Factor: | 0.84 |
Sharpe Ratio*: | -1.6879 |
Sterling Ratio*: | -0.8843 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($6,710.47) Aug,11 to Aug,12 (55.92%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
08/15/12 | 08/15/12 | GC | 1606.5000 | 1605.6000 | ($90.00) |
08/13/12 | 08/13/12 | GC | 1612.1000 | 1612.3000 | $20.00 |
08/13/12 | 08/13/12 | GC | 1623.8000 | 1620.3000 | ($350.00) |
08/09/12 | 08/09/12 | GC | 1618.8000 | 1619.5000 | $70.00 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
August 02, 2011 | $32,656.53 | ($38,872.00) | 124 | 98 | 222 | (17.75) | ($6,995.47) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2011 Results: | $12,823.53 | ($16,224.00) | 57 | 34 | 91 | (15.80) | ($3,700.47) |
2012 Results: | $19,833.00 | ($22,648.00) | 67 | 64 | 131 | (1.95) | ($3,295.00) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2012 | $2,823.00 | ($1,803.00) | 10 | 5 | 15 | 13.20 | $960.00 |
Feb, 2012 | $2,635.00 | ($2,935.00) | 8 | 8 | 16 | 0.20 | ($360.00) |
Mar, 2012 | $3,095.00 | ($3,140.00) | 10 | 8 | 18 | 3.15 | ($105.00) |
Apr, 2012 | $3,090.00 | ($4,350.00) | 8 | 11 | 19 | (8.80) | ($1,320.00) |
May, 2012 | $2,600.00 | ($3,690.00) | 9 | 10 | 19 | (7.10) | ($1,150.00) |
Jun, 2012 | $2,440.00 | ($1,490.00) | 10 | 5 | 15 | 12.50 | $890.00 |
Jul, 2012 | $2,280.00 | ($4,060.00) | 8 | 12 | 20 | (13.80) | ($1,840.00) |
Aug, 2012 | $870.00 | ($1,180.00) | 4 | 5 | 9 | (1.30) | ($370.00) |