---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Lincoln Fiske
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: 2.5 to 7.5 points per trade/ volatility based stops
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: 10,000
Стоимость подписки: $225 в квартал
Описание системы: Компьютеризированная система технической торговли, основанная на графических моделях, уровнях "отскоков" , а также на других собственных технических индикаторах, генерируемых на дневном базисе.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Impetus (ER) | Tracked Since: December 01, 2003 |
Profit/Loss Total: | $10,491.27 |
Rates of Return: | 104.9127% |
Avg Annual Return: | 11.9900% |
Total # of Trades: | 859 |
Winning # of Trades: | 410 |
Average Winning: | $319.97 |
Average Losing: | ($256.92) |
Profit Factor: | 1.14 |
Sharpe Ratio*: | 0.2669 |
Sterling Ratio*: | 0.0740 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($15,202.83) Dec,08 to May,11 (152.03%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
09/14/12 | 09/14/12 | ER | 861.3000 | 860.8000 | ($50.00) |
09/13/12 | 09/13/12 | ER | 853.2000 | 851.6000 | ($160.00) |
09/06/12 | 09/06/12 | ER | 837.5000 | 835.5000 | ($200.00) |
09/04/12 | 09/04/12 | ER | 822.6000 | 822.7000 | $10.00 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
December 01, 2003 | $131,187.15 | ($115,356.52) | 410 | 449 | 859 | 284.86 | $10,491.27 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2003 Results: | $880.00 | ($650.00) | 4 | 4 | 8 | 3.50 | $180.00 |
2004 Results: | $7,763.00 | ($4,110.00) | 47 | 21 | 68 | 48.13 | $3,053.00 |
2005 Results: | $5,526.00 | ($5,898.70) | 35 | 38 | 73 | 7.22 | ($972.70) |
2006 Results: | $10,659.60 | ($6,986.20) | 44 | 28 | 72 | 47.53 | $3,073.40 |
2007 Results: | $15,290.86 | ($9,738.30) | 40 | 39 | 79 | 67.38 | $4,952.56 |
2008 Results: | $37,864.56 | ($27,436.59) | 67 | 83 | 150 | 126.78 | $9,827.97 |
2009 Results: | $12,778.14 | ($23,165.97) | 53 | 84 | 137 | (83.33) | ($10,987.83) |
2010 Results: | $12,585.00 | ($15,375.00) | 46 | 59 | 105 | (12.15) | ($3,390.00) |
2011 Results: | $22,990.00 | ($15,602.50) | 56 | 61 | 117 | 91.43 | $6,787.50 |
2012 Results: | $4,850.00 | ($6,393.27) | 18 | 32 | 50 | (11.63) | ($2,032.63) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2012 | $55.00 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.70 | $5.00 |
Feb, 2012 | $1,210.00 | ($400.00) | 2 | 4 | 6 | 9.00 | $760.00 |
Mar, 2012 | $205.00 | ($2,184.97) | 1 | 9 | 10 | (18.30) | ($2,029.97) |
Apr, 2012 | $65.00 | ($465.00) | 1 | 3 | 4 | (3.40) | ($450.00) |
May, 2012 | $881.70 | ($510.00) | 3 | 2 | 5 | 0.77 | $321.70 |
Jun, 2012 | $1,963.30 | ($495.00) | 8 | 3 | 11 | 16.33 | $1,418.30 |
Jul, 2012 | $285.00 | ($1,158.30) | 1 | 5 | 6 | (7.83) | ($923.30) |
Aug, 2012 | $185.00 | ($720.00) | 1 | 2 | 3 | (4.90) | ($585.00) |
Sep, 2012 | $0.00 | ($460.00) | 0 | 4 | 4 | (4.00) | ($549.36) |