---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Addwins, LLC
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: e-mini S&P 500
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $10,000
Стоимость подписки: $98.00 в месяц
Описание системы:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
E-mini S&P Daytrader | Tracked Since: March 31, 2015 |
Profit/Loss Total: | $1,548.10 |
Rates of Return: | 15.4810% |
Avg Annual Return: | N/A |
Total # of Trades: | 160 |
Winning # of Trades: | 90 |
Average Winning: | $354.59 |
Average Losing: | ($395.89) |
Profit Factor: | 1.15 |
Sharpe Ratio*: | 0.4643 |
Sterling Ratio*: | 0.3737 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($3,971.48) Mar,15 to Jun,15 (39.71%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
01/25/16 | 01/25/16 | ES | 1889.5000 | 1878.7500 | ($537.50) |
01/22/16 | 01/22/16 | ES | 1889.0000 | 1892.2500 | $162.50 |
01/20/16 | 01/20/16 | ES | 1872.2500 | 1861.5000 | ($537.50) |
01/20/16 | 01/20/16 | ES | 1837.0000 | 1825.7500 | ($562.50) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуск
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
March 31, 2015 | $31,913.00 | ($27,712.50) | 90 | 70 | 160 | 148.01 | $1,548.10 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2015 Results: | $29,175.50 | ($25,050.00) | 85 | 65 | 150 | 142.51 | $1,669.50 |
2016 Results: | $2,737.50 | ($2,662.50) | 5 | 5 | 10 | 5.50 | ($121.40) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2016 | $2,737.50 | ($2,662.50) | 5 | 5 | 10 | 5.50 | ($121.40) |