---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Priestley Systems
Сектор рынка: Energies
Рынок: Природный газ
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $10,000
Стоимость подписки: $100.00 в месяц
Описание системы:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Diffusion | Tracked Since: August 26, 2013 |
Profit/Loss Total: | ($2,224.47) |
Rates of Return: | (22.2447%) |
Avg Annual Return: | (5.2340%) |
Total # of Trades: | 194 |
Winning # of Trades: | 106 |
Average Winning: | $677.05 |
Average Losing: | ($731.09) |
Profit Factor: | 1.12 |
Sharpe Ratio*: | -0.0993 |
Sterling Ratio*: | -0.0242 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($20,644.52) Sep,14 to Apr,16 (206.45%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
11/01/17 | 11/02/17 | NG | 2.890 | 2.935 | $450.00 |
10/30/17 | 10/31/17 | NG | 2.967 | 2.895 | ($720.00) |
10/19/17 | 10/23/17 | NG | 2.875 | 2.991 | $1,160.00 |
10/16/17 | 10/17/17 | NG | 2.948 | 2.964 | $160.00 |
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
August 26, 2013 | $71,767.15 | ($64,335.66) | 106 | 88 | 194 | 1.52 | ($2,224.47) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2013 Results: | $8,520.00 | ($3,330.00) | 12 | 6 | 18 | 0.59 | $4,253.88 |
2014 Results: | $32,546.07 | ($20,319.69) | 29 | 21 | 50 | 1.42 | $9,909.38 |
2015 Results: | $12,021.08 | ($22,460.97) | 27 | 33 | 60 | (0.80) | ($12,860.29) |
2016 Results: | $9,610.00 | ($9,055.00) | 18 | 15 | 33 | 0.19 | ($1,586.22) |
2017 Results: | $9,070.00 | ($9,170.00) | 20 | 13 | 33 | 0.12 | ($1,941.22) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2017 | $390.00 | $0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | $219.32 |
Mar, 2017 | $1,040.00 | $0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | $869.32 |
Apr, 2017 | $170.00 | ($1,790.00) | 1 | 2 | 3 | (0.15) | ($1,801.02) |
May, 2017 | $2,320.00 | ($1,300.00) | 5 | 2 | 7 | 0.13 | $797.62 |
Jun, 2017 | $370.00 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | $209.66 |
Jul, 2017 | $150.00 | ($1,650.00) | 1 | 2 | 3 | (0.14) | ($1,681.02) |
Aug, 2017 | $1,780.00 | ($940.00) | 3 | 3 | 6 | 0.11 | $627.96 |
Sep, 2017 | $1,200.00 | ($1,780.00) | 2 | 2 | 4 | (0.04) | ($771.36) |
Oct, 2017 | $1,240.00 | ($1,710.00) | 2 | 2 | 4 | (0.03) | ($661.36) |
Nov, 2017 | $410.00 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | $249.66 |