Русский
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Português
Español
---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (7.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Lincoln Fiske
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: about $600 max.
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $7,000
Стоимость подписки: $50.00 в месяц
Покупка $2,995
Описание системы: Delphi II, представленная в мае 2007 года, является результатом применения форвардной (walk-forward) оптимизации к первоначальной торговой системе Delphi Universal, которая была выпущена в сентябре 2005 года. Эта оптимизация позволяет Delphi II разумно адаптироваться к меняющимся условиям рынка, включая данные последних лет, что дает более надежный набор параметров, которые могут работать в более широком диапазоне динамики рынка.
Delphi II базируется на собственных каналах, скорость и ширина которых адаптируются к изменениям волатильности рынка.
Существуют две версии Delphi II для торгов Emini Russell 2000 - агрессивная и консервативная. Как следует из названия, консервативная версия использует для торгов более широкий и более медленный канал. Примечательно, что обе версии имеют низкую корреляцию 0,27, что делает их иделальной торговой парой.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
| Delphi II ER Conservative (ER) | Tracked Since: January 07, 2010 |
| Profit/Loss Total: | $3,452.99 |
| Rates of Return: | 49.3284% |
| Avg Annual Return: | 9.5474% |
| Total # of Trades: | 258 |
| Winning # of Trades: | 132 |
| Average Winning: | $437.64 |
| Average Losing: | ($391.92) |
| Profit Factor: | 1.17 |
| Sharpe Ratio*: | 0.1617 |
| Sterling Ratio*: | 0.0686 |
| Max Month-to-Month DrawDown*: | ($9,047.35) Feb,11 to Dec,13 (129.25%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
| Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
| 03/12/15 | 03/12/15 | ER | 1218.4890 | 1231.8670 | $1,337.80 |
| 03/10/15 | 03/10/15 | ER | 1211.3000 | 1205.5000 | ($580.00) |
| 02/03/15 | 02/03/15 | ER | 1188.4750 | 1194.4000 | $592.50 |
| 01/30/15 | 01/30/15 | ER | 1177.6000 | 1170.7000 | ($690.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
| Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
| January 07, 2010 | $57,768.14 | ($49,382.23) | 132 | 126 | 258 | 135.46 | $3,452.99 |
Результаты по годам
| Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
| 2010 Results: | $9,270.00 | ($3,160.00) | 18 | 7 | 25 | 66.10 | $5,655.00 |
| 2011 Results: | $11,951.54 | ($14,442.10) | 37 | 28 | 65 | (11.91) | ($3,270.56) |
| 2012 Results: | $6,973.00 | ($7,607.63) | 21 | 19 | 40 | 1.65 | ($1,383.03) |
| 2013 Results: | $11,025.00 | ($12,905.00) | 22 | 42 | 64 | (6.00) | ($3,289.76) |
| 2014 Results: | $15,563.30 | ($7,445.00) | 25 | 24 | 49 | 90.98 | $6,921.14 |
| 2015 Results: | $2,985.30 | ($3,822.50) | 9 | 6 | 15 | (5.37) | ($1,179.80) |
Результаты по месяцам
| Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
| Jan, 2015 | $1,095.00 | ($3,222.50) | 7 | 5 | 12 | (18.88) | ($2,310.58) |
| Feb, 2015 | $572.50 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 5.93 | $497.66 |
| Mar, 2015 | $1,317.80 | ($600.00) | 1 | 1 | 2 | 7.58 | $633.12 |
