---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: AnonymousQuant
Сектор рынка: Energies
Рынок: Нефть
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: about 260
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $10,000
Стоимость подписки: $99.00 в месяц
Описание системы:
CL Trend DT (CL) краткосрочные дневные торги на нефть. Торгуется в направлении тренда (Trend Following). Цель - базированная на волатильности прибыль.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
CL Trend DT (CL) | Tracked Since: November 12, 2010 |
Profit/Loss Total: | ($2,159.64) |
Rates of Return: | (21.5964%) |
Avg Annual Return: | (12.3408%) |
Total # of Trades: | 311 |
Winning # of Trades: | 107 |
Average Winning: | $715.17 |
Average Losing: | ($376.48) |
Profit Factor: | 1.00 |
Sharpe Ratio*: | -0.1281 |
Sterling Ratio*: | -0.1074 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($10,494.00) Sep,11 to Jan,12 (104.94%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
08/13/12 | 08/13/12 | CL | 92.6200 | 92.8000 | $180.00 |
08/13/12 | 08/13/12 | CL | 92.6200 | 92.2700 | ($350.00) |
08/10/12 | 08/10/12 | CL | 92.4500 | 92.2800 | ($170.00) |
08/10/12 | 08/10/12 | CL | 92.7100 | 92.2900 | ($420.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
raded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
November 12, 2010 | $76,522.73 | ($76,801.37) | 107 | 204 | 311 | 5.94 | ($2,159.64) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2010 Results: | $1,160.00 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.18 | $1,061.00 |
2011 Results: | $43,722.73 | ($41,411.37) | 52 | 95 | 147 | 5.25 | $1,321.36 |
2012 Results: | $31,640.00 | ($35,390.00) | 54 | 109 | 163 | (0.49) | ($4,542.00) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2012 | $3,850.00 | ($9,970.00) | 9 | 28 | 37 | (5.38) | ($6,219.00) |
Feb, 2012 | $2,440.00 | ($1,370.00) | 4 | 7 | 11 | 1.29 | $971.00 |
Mar, 2012 | $5,470.00 | ($4,870.00) | 11 | 14 | 25 | 1.10 | $501.00 |
Apr, 2012 | $2,860.00 | ($3,570.00) | 8 | 15 | 23 | (0.25) | ($809.00) |
May, 2012 | $1,680.00 | ($850.00) | 3 | 2 | 5 | 0.93 | $731.00 |
Jun, 2012 | $8,210.00 | ($6,360.00) | 9 | 19 | 28 | 2.41 | $1,751.00 |
Jul, 2012 | $4,490.00 | ($5,980.00) | 7 | 16 | 23 | (1.03) | ($1,589.00) |
Aug, 2012 | $2,640.00 | ($2,420.00) | 3 | 8 | 11 | 0.44 | $121.00 |