---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Charles Tant
Сектор рынка: Financials
Рынок: 10-летние государственные облигации США
Тип торговли: Long Term
Риск за сделку: прим. $3,500
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $10,000
Стоимость подписки: $2,500 Purchase
Описание системы: ATS-6400 - торговая система следования тренду (trend following) на долгосрочный период. Система использует несколько математических алгоритмов моделирования рынка: Genetic Algorithms, Fuzzy Logic и Chaos с целью перманентного следования образовавшемуся тренду. ATS-6400 анализирует еженедельные ценовые характеристики, чтобы снизить, насколько это возможно, рыночный "шум" и применяет адаптивные фильтры с целью держаться основного тренда для получения максимальной прибыли. Для определения "перекупленного" или "перепроданного" рынка используется алгоритм Genetic Algorithms. Каждый из алгоритмов отслеживает один основной индикатор и генерирует сигналы на покупку при достижении рыночного "дна" (market bottom) или сигналы на продажу при достижении "вершины" рынка (market top). Сделка всегда может быть проверена другими индикаторами для определения более точных торговых сигналов
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ATS-6400 | Tracked Since: June 02, 2012 |
Profit/Loss Total: | $4,914.21 |
Rates of Return: | 49.1421% |
Avg Annual Return: | 26.8048% |
Total # of Trades: | 18 |
Winning # of Trades: | 12 |
Average Winning: | $1,254.82 |
Average Losing: | ($1,671.09) |
Profit Factor: | 1.50 |
Sharpe Ratio*: | 0.3561 |
Sterling Ratio*: | 1.2061 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($1,222.42) Feb,14 to Apr,14 (12.22%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
02/28/14 | 04/15/14 | TY | 124.7578125 | 123.5937500 | ($1,164.06) |
01/06/14 | 02/28/14 | TY | 123.0937500 | 126.3125000 | $3,218.75 |
12/09/13 | 01/06/14 | TY | 123.0937500 | 124.2812500 | $1,187.50 |
11/25/13 | 12/09/13 | TY | 125.2812500 | 124.2812500 | ($1,000.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
June 02, 2012 | $15,057.81 | ($10,026.56) | 12 | 6 | 18 | 5.93 | $4,914.21 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2012 Results: | $2,318.75 | ($6,290.63) | 3 | 3 | 6 | (3.67) | ($3,988.60) |
2013 Results: | $8,432.81 | ($2,521.88) | 7 | 2 | 9 | 6.36 | $5,835.70 |
2014 Results: | $4,306.25 | ($1,214.06) | 2 | 1 | 3 | 3.24 | $3,067.11 |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2014 | $1,137.50 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.19 | $1,129.14 |
Feb, 2014 | $3,168.75 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 3.22 | $3,160.39 |
Apr, 2014 | $0.00 | ($1,214.06) | 0 | 1 | 1 | (1.16) | ($1,222.42) |