Aberration (Mid-size) | 18 рынков
Invalid or Broken rss link.

Изменения стартового капитала (40.000 $) по месяцам

 

aberration 

 

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Разработчик: Keith Fitschen
Сектор рынка: Диверсифицированный / различные рынки
Рынок: Кукуруза, соевая мука, живой скот, крупный рогатый скот, постная свинина, хлопок, сахар, кофе, масло, канзаская пшеница, золото, медь, нефть, газ, индекс доллара США, евро, 10-летние и 30-летние гособлигации США
Тип торговли: Long Term
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: $40,000
Стоимость подписки: $997.00 в месяц
Описание системы: Система Aberration торгует до 2 рынков каждой группы одновременно. Aberration была разработана в 1986 году Кейтом Фитчером и запущена в 1993 году. Это система долгосрочного следования тренду (trend following system), которая торгует все восемь групп товарных фьючерсов: зерновые, мясо, "мягкие" товарные фьючерсы (сахар, кофе, etc.), металлы, энергоносители, валюты, финансовые фьючерсы и фондовые индексы. Система Aberration использует одни и те же параметры и правила по всем группам товаров.

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Aberration (Mid-size) Tracked Since: September 28, 2010
Profit/Loss Total: $73,082.01
Avg Annual Profit/Loss: $6,593.87
Total # of Trades: 643
Winning # of Trades: 280
Average Winning: $2,109.57
Average Losing: ($1,395.20)
Max Month-to-Month DrawDown*: ($38,442.75)
Mar,15 to Jan,18

ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:

Числовое выражение в скобках - отрицательная величина

Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах

 

ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ

 

Entry Exit Market Buy Sell Result
09/23/21 10/19/21 SB 20.12 19.08 ($1,164.80)
08/12/21 09/23/21 SB 19.61 19.35 ($291.20)
08/17/21 09/21/21 CT 94.96 89.02 ($2,970.00)
08/26/21 09/20/21 TY 133.0000000 132.7968750 ($203.13)

 

АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты с начала запуска

 

Traded Since Profits Losses Wins Losses Trades Profit/Loss
September 28, 2010 $590,680.76 ($506,457.70) 280   643 $73,082.01

 

Результаты по годам

  Profits Losses Wins Losses Trades Profit/Loss
2010 Results: $4,473.75 ($2,193.63) 2 1 3 $2,180.12
2011 Results: $30,766.78 ($20,825.01) 10 13 23 $9,441.76
2012 Results: $40,319.38 ($33,076.94) 15 22 37 $6,742.45
2013 Results: $41,946.01 ($60,208.00) 33 33 66 ($18,862.00)
2014 Results: $82,602.17 ($29,272.65) 37 25 62 $52,729.52
2015 Results: $43,847.70 ($44,410.82) 22 39 61 ($1,163.13)
2016 Results: $58,861.50 ($55,295.96) 30 41 71 $2,965.54
2017 Results: $45,093.54 ($58,190.65) 28 41 69 ($13,697.11)
2018 Results: $59,318.53 ($55,050.19) 27 47 74 $3,668.34
2019 Results: $56,121.12 ($52,659.62) 32 38 70 $2,861.49
2020 Results: $62,194.92 ($63,131.65) 30 42 72 ($1,536.73)
2021 Results: $63,029.53 ($34,777.79) 14 21 35 $27,801.74

 

Результаты по месяцам

  Profits Losses Wins Losses Trades Profit/Loss
Feb, 2021 $36,368.35 ($3,327.50) 7 2 9 $32,927.19
Mar, 2021 $7,020.00 ($8,221.60) 1 3 4 ($1,287.76)
Apr, 2021 $9,682.50 ($5,677.50) 2 3 5 $3,916.30
May, 2021 $4,720.00 ($4,262.50) 2 4 6 $351.32
Jun, 2021 $0.00 ($3,245.40) 0 2 2 ($3,314.78)
Jul, 2021 $5,178.75 ($3,240.00) 1 2 3 $1,860.81
Aug, 2021 $163.13 $0.00 1 0 1 $104.77
Sep, 2021 $0.00 ($5,414.33) 0 4 4 ($5,492.07)
Oct, 2021 $0.00 ($1,204.80) 0 1 1 ($1,264.04)

Выберите систему

Быстрая подписка

НА АНАЛИТИКУ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
captcha 

Банки

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ, ОТКРЫВАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ СЕГРЕГИРОВАННЫЙ СЧЕТ В БАНКАХ ЕВРОПЫ И США

 

Citibank
London, UK
EURO Account
Citibank
New York, USA
US-$ Account
BMO Harris Bank
Chicago, USA
US-$ Account
Bank оf America
New York, USA
US-$ Account
Credit Suisse
Zurich, Switzerland
CHF Account
 
кино онлайн в хорошем качестве.
скачать шаблоны dle

Контакт

info@bestsystems.eu
+41 765 300 765
skype: bestsystems.eu 

дальше

Начинаем?

Готовы начать?
Откройте безналоговый счет в Лондоне или Чикаго 

дальше

Newsletter

Подпишитесь на рассылку и получайте наши результаты на свой e-mail

дальше

Предупреждение

Все сводки предоставляются в информационных целях и не отражают результаты, которые могут быть достигнуты в будущем. Прибыли и убытки указаны с учетом комиссионных. Данная информация не является результатом торгов одного счета, но является компиляцией торгов нескольких счетов и основана на реальной физической торговле. Фактические результаты зависят от многих факторов: поведения рынка, текущего состояния счета, расходов на комиссии, сборов разработчиков программного обеспечения, вариантов исполнения ордеров и т.д.

1000 characters left