---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (15.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Murray Ruggiero
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: e-mini NASDAQ 100
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: $15,000
Стоимость подписки: $1,295 Purchase
Описание системы: Эта система была разработана Мюррей Руджеро, которого называют Эйнштейном Уолл-стрит. MAR Index Trading System - это позиционная торговля фондовым индексом NASDAQ. Отличается высокой технологичностью, малой частотой торгов (несколько сделок в год) и автоматически отключает торговлю, когда рынок ведет себя вопреки ожиданиям
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
MAR Index | Tracked Since: December 06, 2011 |
Profit/Loss Total: | $797.28 |
Rates of Return: | 5.3152% |
Avg Annual Return: | 4.9063% |
Total # of Trades: | 23 |
Winning # of Trades: | 10 |
Average Winning: | $1,367.00 |
Average Losing: | ($883.15) |
Profit Factor: | 1.19 |
Sharpe Ratio*: | 0.1100 |
Sterling Ratio*: | 0.1227 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($4,500.00) Apr,12 to Aug,12 (21.83%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
01/24/13 | 01/28/13 | NQ | 2720.2500 | 2731.7500 | $230.00 |
01/02/13 | 01/10/13 | NQ | 2740.5000 | 2714.2500 | ($525.00) |
12/26/12 | 01/02/13 | NQ | 2653.0000 | 2714.2500 | $1,225.00 |
12/13/12 | 12/24/12 | NQ | 2665.7500 | 2655.7500 | ($200.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
December 06, 2011 | $13,670.00 | ($11,481.00) | 10 | 13 | 23 | 155.45 | $797.28 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2011 Results: | $355.00 | ($340.00) | 1 | 1 | 2 | 4.75 | ($84.00) |
2012 Results: | $11,940.00 | ($10,576.00) | 7 | 11 | 18 | 104.20 | $198.84 |
2013 Results: | $1,375.00 | ($565.00) | 2 | 1 | 3 | 46.50 | $682.44 |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2013 | $1,375.00 | ($565.00) | 2 | 1 | 3 | 46.50 | $682.44 |