Impetus (ER) | индекс Russell 2000---CLOSED
Инвесторы сообщают о проблемах при продаже евробондов «Русала»    Глава Минфина РФ уверен, что курс рубля вернется к своим прежним значениям    Правительство не планирует национализировать «Русал» из-за санкций США - Силуанов    Поддержка подсанкционным компаниям не будет оказана напрямую в капитал - Силуанов    Подразделение при одном из министерств будет создано для помощи подсанкционным компаниям    ОБОБЩЕНИЕ: Россия и Саудовская Аравия разминулись на выходе из ограничения добычи    Райффайзенбанк сообщил об устранении технического сбоя    ТАСС: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПЛАНИРУЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ «РУСАЛ», НО МЕХАНИЗМ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ДЛЯ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СИЛУАНОВ    ТАСС: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВАРИАНТ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПОДСАНКЦИОННЫХ КОМПАНИЙ - СИЛУАНОВ    ТАСС: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ РАССМАТРИВАЕТ ЗАКУПКИ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ «РУСАЛУ» - СИЛУАНОВ

 

closed-red 150 ---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---

 

Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам

 

 

impetus

 

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Разработчик: Lincoln Fiske
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: 2.5 to 7.5 points per trade/ volatility based stops
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: 10,000
Стоимость подписки: $225 в квартал
Описание системы: Компьютеризированная система технической торговли, основанная на графических моделях, уровнях "отскоков" , а также на других собственных технических индикаторах, генерируемых на дневном базисе.

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

 

Impetus (ER) Tracked Since: December 01, 2003
Profit/Loss Total: $10,491.27
Rates of Return: 104.9127%
Avg Annual Return: 11.9900%
Total # of Trades: 859
Winning # of Trades: 410
Average Winning: $319.97
Average Losing: ($256.92)
Profit Factor: 1.14
Sharpe Ratio*: 0.2669
Sterling Ratio*: 0.0740
Max Peak-to-Valley DrawDown*: ($15,202.83)
Dec,08 to May,11 (152.03%)

ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:

Числовое выражение в скобках - отрицательная величина

Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах

 

ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ

Entry Exit Market Buy Sell Result
09/14/12 09/14/12 ER 861.3000 860.8000 ($50.00)
09/13/12 09/13/12 ER 853.2000 851.6000 ($160.00)
09/06/12 09/06/12 ER 837.5000 835.5000 ($200.00)
09/04/12 09/04/12 ER 822.6000 822.7000 $10.00

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 

Результаты с начала запуска

Traded Since Profits Losses Wins Losses Trades Net Points Profit/Loss
December 01, 2003 $131,187.15 ($115,356.52) 410 449 859 284.86 $10,491.27

 

Результаты по годам

  Profits Losses Wins Losses Trades Net Points Profit/Loss
2003 Results: $880.00 ($650.00) 4 4 8 3.50 $180.00
2004 Results: $7,763.00 ($4,110.00) 47 21 68 48.13 $3,053.00
2005 Results: $5,526.00 ($5,898.70) 35 38 73 7.22 ($972.70)
2006 Results: $10,659.60 ($6,986.20) 44 28 72 47.53 $3,073.40
2007 Results: $15,290.86 ($9,738.30) 40 39 79 67.38 $4,952.56
2008 Results: $37,864.56 ($27,436.59) 67 83 150 126.78 $9,827.97
2009 Results: $12,778.14 ($23,165.97) 53 84 137 (83.33) ($10,987.83)
2010 Results: $12,585.00 ($15,375.00) 46 59 105 (12.15) ($3,390.00)
2011 Results: $22,990.00 ($15,602.50) 56 61 117 91.43 $6,787.50
2012 Results: $4,850.00 ($6,393.27) 18 32 50 (11.63) ($2,032.63)

 

Результаты по месяцам

  Profits Losses Wins Losses Trades Net Points Profit/Loss
Jan, 2012 $55.00 $0.00 1 0 1 0.70 $5.00
Feb, 2012 $1,210.00 ($400.00) 2 4 6 9.00 $760.00
Mar, 2012 $205.00 ($2,184.97) 1 9 10 (18.30) ($2,029.97)
Apr, 2012 $65.00 ($465.00) 1 3 4 (3.40) ($450.00)
May, 2012 $881.70 ($510.00) 3 2 5 0.77 $321.70
Jun, 2012 $1,963.30 ($495.00) 8 3 11 16.33 $1,418.30
Jul, 2012 $285.00 ($1,158.30) 1 5 6 (7.83) ($923.30)
Aug, 2012 $185.00 ($720.00) 1 2 3 (4.90) ($585.00)
Sep, 2012 $0.00 ($460.00) 0 4 4 (4.00) ($549.36)

 

Быстрая подписка

НА АНАЛИТИКУ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
captcha 

Банки

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ, ОТКРЫВАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ СЕГРЕГИРОВАННЫЙ СЧЕТ В БАНКАХ ЕВРОПЫ И США

 

Citibank
London, UK
EURO Account
Citibank
New York, USA
US-$ Account
BMO Harris Bank
Chicago, USA
US-$ Account
Bank оf America
New York, USA
US-$ Account
Credit Suisse
Zurich, Switzerland
CHF Account
 
кино онлайн в хорошем качестве.
скачать шаблоны dle

Контакт

info@bestsystems.eu
+41 765 300 765
skype: bestsystems.eu 

дальше

Начинаем?

Готовы начать?
Откройте безналоговый счет в Лондоне или Чикаго 

дальше

Newsletter

Подпишитесь на рассылку и получайте наши результаты на свой e-mail

дальше

Предупреждение

Все сводки предоставляются в информационных целях и не отражают результаты, которые могут быть достигнуты в будущем. Прибыли и убытки указаны с учетом комиссионных. Данная информация не является результатом торгов одного счета, но является компиляцией торгов нескольких счетов и основана на реальной физической торговле. Фактические результаты зависят от многих факторов: поведения рынка, текущего состояния счета, расходов на комиссии, сборов разработчиков программного обеспечения, вариантов исполнения ордеров и т.д.

Задать вопрос
1000 максимум символов