---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Lincoln Fiske
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: about $1,300 max.
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $10,000
Стоимость подписки: $50.00 в месяц
Покупка $2,995
Описание системы: Delphi II, представленная в мае 2007 года, является результатом применения форвардной (walk-forward) оптимизации к первоначальной торговой системе Delphi Universal, которая была выпущена в сентябре 2005 года. Эта оптимизация позволяет Delphi II разумно адаптироваться к меняющимся условиям рынка, включая данные последних лет, что дает более надежный набор параметров, которые могут работать в более широком диапазоне динамики рынка.
Delphi II базируется на собственных каналах, скорость и ширина которых адаптируются к изменениям волатильности рынка.
Существуют две версии Delphi II для торгов Emini Russell 2000 - агрессивная и консервативная. Как следует из названия, консервативная версия использует для торгов более широкий и более медленный канал. Примечательно, что обе версии имеют низкую корреляцию 0,27, что делает их иделальной торговой парой.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Delphi II ER Aggressive (ER) | Tracked Since: April 19, 2010 |
Profit/Loss Total: | $3,878.13 |
Rates of Return: | 38.7813% |
Avg Annual Return: | 8.3103% |
Total # of Trades: | 469 |
Winning # of Trades: | 230 |
Average Winning: | $477.20 |
Average Losing: | ($427.08) |
Profit Factor: | 1.08 |
Sharpe Ratio*: | 0.1502 |
Sterling Ratio*: | 0.0693 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($10,985.28) Dec,11 to Dec,13 (109.85%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
12/09/14 | 12/09/14 | ER | 1165.7000 | 1156.4000 | ($930.00) |
12/09/14 | 12/09/14 | ER | 1173.9000 | 1187.3000 | $1,340.00 |
12/02/14 | 12/02/14 | ER | 1168.9000 | 1167.7000 | ($120.00) |
12/02/14 | 12/02/14 | ER | 1166.6000 | 1167.5000 | $90.00 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
April 19, 2010 | $109,756.60 | ($102,072.95) | 230 | 239 | 469 | 170.64 | $3,878.13 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2010 Results: | $23,920.00 | ($15,240.00) | 48 | 32 | 80 | 102.80 | $8,230.00 |
2011 Results: | $39,251.80 | ($32,759.35) | 68 | 64 | 132 | 91.32 | $5,892.45 |
2012 Results: | $22,905.60 | ($28,311.90) | 71 | 74 | 145 | (25.06) | ($6,409.74) |
2013 Results: | $21,209.20 | ($24,191.70) | 40 | 66 | 106 | (8.63) | ($4,575.54) |
2014 Results: | $2,470.00 | ($1,570.00) | 3 | 3 | 6 | 10.20 | $740.96 |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Oct, 2014 | $1,080.00 | $0.00 | 1 | 0 | 1 | 11.00 | $1,020.16 |
Dec, 2014 | $1,390.00 | ($1,570.00) | 2 | 3 | 5 | (0.80) | ($279.20) |