Delphi II ER Aggressive | индекс Russell 2000---CLOSED
АНОНС: Банки начнут информировать заемщиков о рисках валютных кредитов    Азербайджан готов вносить вклад в реализацию нового соглашения ОПЕК+ - глава Минэнерго    Увеличить добычу нефти могут 8-10 стран-участниц сделки ОПЕК+    ТАСС: НОВАК НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО СТРАНЫ ОПЕК+ СМОГУТ НАРАСТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА ВЕСЬ 1 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ    ТАСС: РОССИЯ СМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА МЕСЯЦА - НОВАК    ТАСС: РОССИЯ ДОБУДЕТ БОЛЕЕ 550 МЛН ТОНН НЕФТИ В 2018 ГОДУ С УЧЕТОМ РЕШЕНИЯ ОПЕК+ О НАРАЩИВАНИИ ДОБЫЧИ - НОВАК    ТАСС: НОВАК НЕ ВИДИТ ПРИЧИН ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НЕФТИ ИЗ-ЗА РЕШЕНИЯ ОПЕК+    ТАСС: УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ МОГУТ 8-10 СТРАН, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СДЕЛКЕ ОПЕК+ - НОВАК    ТАСС: РОССИЯ ГОТОВА РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ В ОПЕК В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ - НОВАК    ТАСС: РОССИЙСКИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ ЗАЯВЛЯЮТ О ЖЕЛАНИИ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ ДО ЗИМЫ, ОБЪЕМЫ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА МОНИТОРИНГОВОМ КОМИТЕТЕ - АЛЬ-ФАЛЕХ

 

closed-red 150 ---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---

 

Изменения стартового капитала (10.000 $) по месяцам

 

delphi-agr 

 

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Разработчик: Lincoln Fiske
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: about $1,300 max.
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $10,000
Стоимость подписки: $50.00 в месяц
Покупка $2,995
Описание системы: Delphi II, представленная в мае 2007 года, является результатом применения форвардной (walk-forward) оптимизации к первоначальной торговой системе Delphi Universal, которая была выпущена в сентябре 2005 года. Эта оптимизация позволяет Delphi II разумно адаптироваться к меняющимся условиям рынка, включая данные последних лет, что дает более надежный набор параметров, которые могут работать в более широком диапазоне динамики рынка.
Delphi II базируется на собственных каналах, скорость и ширина которых адаптируются к изменениям волатильности рынка.
Существуют две версии Delphi II для торгов Emini Russell 2000 - агрессивная и консервативная. Как следует из названия, консервативная версия использует для торгов более широкий и более медленный канал. Примечательно, что обе версии имеют низкую корреляцию 0,27, что делает их иделальной торговой парой.

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

 

Delphi II ER Aggressive (ER) Tracked Since: April 19, 2010
Profit/Loss Total: $3,878.13
Rates of Return: 38.7813%
Avg Annual Return: 8.3103%
Total # of Trades: 469
Winning # of Trades: 230
Average Winning: $477.20
Average Losing: ($427.08)
Profit Factor: 1.08
Sharpe Ratio*: 0.1502
Sterling Ratio*: 0.0693
Max Month-to-Month DrawDown*: ($10,985.28)
Dec,11 to Dec,13 (109.85%)

ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:

Числовое выражение в скобках - отрицательная величина

Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах

 

ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ

Entry Exit Market Buy Sell Result
12/09/14 12/09/14 ER 1165.7000 1156.4000 ($930.00)
12/09/14 12/09/14 ER 1173.9000 1187.3000 $1,340.00
12/02/14 12/02/14 ER 1168.9000 1167.7000 ($120.00)
12/02/14 12/02/14 ER 1166.6000 1167.5000 $90.00

 

АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 

Результаты с начала запуска

Traded Since Profits Losses Wins Losses Trades Net Points Profit/Loss
April 19, 2010 $109,756.60 ($102,072.95) 230 239 469 170.64 $3,878.13

 

 

Результаты по годам

  Profits Losses Wins Losses Trades Net Points Profit/Loss
2010 Results: $23,920.00 ($15,240.00) 48 32 80 102.80 $8,230.00
2011 Results: $39,251.80 ($32,759.35) 68 64 132 91.32 $5,892.45
2012 Results: $22,905.60 ($28,311.90) 71 74 145 (25.06) ($6,409.74)
2013 Results: $21,209.20 ($24,191.70) 40 66 106 (8.63) ($4,575.54)
2014 Results: $2,470.00 ($1,570.00) 3 3 6 10.20 $740.96

 

 

Результаты по месяцам

  Profits Losses Wins Losses Trades Net Points Profit/Loss
Oct, 2014 $1,080.00 $0.00 1 0 1 11.00 $1,020.16
Dec, 2014 $1,390.00 ($1,570.00) 2 3 5 (0.80) ($279.20)

 

 

Быстрая подписка

НА АНАЛИТИКУ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
captcha 

Банки

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ, ОТКРЫВАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ СЕГРЕГИРОВАННЫЙ СЧЕТ В БАНКАХ ЕВРОПЫ И США

 

Citibank
London, UK
EURO Account
Citibank
New York, USA
US-$ Account
BMO Harris Bank
Chicago, USA
US-$ Account
Bank оf America
New York, USA
US-$ Account
Credit Suisse
Zurich, Switzerland
CHF Account
 
кино онлайн в хорошем качестве.
скачать шаблоны dle

Контакт

info@bestsystems.eu
+41 765 300 765
skype: bestsystems.eu 

дальше

Начинаем?

Готовы начать?
Откройте безналоговый счет в Лондоне или Чикаго 

дальше

Newsletter

Подпишитесь на рассылку и получайте наши результаты на свой e-mail

дальше

Предупреждение

Все сводки предоставляются в информационных целях и не отражают результаты, которые могут быть достигнуты в будущем. Прибыли и убытки указаны с учетом комиссионных. Данная информация не является результатом торгов одного счета, но является компиляцией торгов нескольких счетов и основана на реальной физической торговле. Фактические результаты зависят от многих факторов: поведения рынка, текущего состояния счета, расходов на комиссии, сборов разработчиков программного обеспечения, вариантов исполнения ордеров и т.д.

Задать вопрос
1000 максимум символов