---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (8.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Lincoln Fiske
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: e-mini Midcap
Тип торговли: Swing Trading
Риск за сделку: $300 to $750.
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: $8,000
Стоимость подписки: $50.00 в месяц
Покупка $2,995
Описание системы: Delphi II, представленная в мае 2007 года, является результатом применения форвардной (walk-forward) оптимизации к первоначальной торговой системе Delphi Universal, которая была выпущена в сентябре 2005 года. Эта оптимизация позволяет Delphi II разумно адаптироваться к меняющимся условиям рынка, включая данные последних лет, что дает более надежный набор параметров, которые могут работать в более широком диапазоне динамики рынка.
Delphi II базируется на собственных каналах, скорость и ширина которых адаптируются к изменениям волатильности рынка.
Delphi II EM Swing может оставлять позиции на ночь со средней продолжительностью выигрышных сделок два дня.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Delphi II EM Swing | Tracked Since: June 01, 2007 |
Profit/Loss Total: | ($5,833.20) |
Rates of Return: | (72.9150%) |
Avg Annual Return: | (14.3439%) |
Total # of Trades: | 259 |
Winning # of Trades: | 119 |
Average Winning: | $990.13 |
Average Losing: | ($868.99) |
Profit Factor: | 0.97 |
Sharpe Ratio*: | -0.1110 |
Sterling Ratio*: | -0.0496 |
Max Peak-to-Valley DrawDown*: | ($22,312.08) Nov,07 to Jan,09 (278.90%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
07/26/12 | 07/27/12 | EMD | 928.7000 | 943.0000 | $1,430.00 |
07/26/12 | 07/26/12 | EMD | 928.7000 | 924.5000 | ($420.00) |
07/23/12 | 07/23/12 | EMD | 924.6000 | 917.2000 | ($740.00) |
07/17/12 | 07/18/12 | EMD | 935.9000 | 949.7000 | $1,380.00 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
June 01, 2007 | $117,825.46 | ($121,658.66) | 119 | 140 | 259 | 26.42 | ($5,833.20) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2007 Results: | $25,405.00 | ($15,260.00) | 25 | 19 | 44 | 112.45 | $9,795.00 |
2008 Results: | $24,754.17 | ($45,426.25) | 23 | 36 | 59 | (191.97) | ($21,272.08) |
2009 Results: | $36,086.67 | ($24,850.34) | 37 | 31 | 68 | 129.36 | $10,736.33 |
2010 Results: | $785.00 | ($2,725.00) | 1 | 3 | 4 | (18.40) | ($1,990.00) |
2011 Results: | $12,716.35 | ($14,883.77) | 9 | 22 | 31 | (13.92) | ($2,367.42) |
2012 Results: | $18,078.27 | ($18,513.30) | 24 | 29 | 53 | 8.90 | ($735.03) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2012 | $1,455.00 | ($665.00) | 1 | 1 | 2 | 8.40 | $740.00 |
Mar, 2012 | $4,461.67 | ($4,015.00) | 5 | 7 | 12 | 7.47 | $396.67 |
Apr, 2012 | $1,511.60 | ($4,798.30) | 5 | 7 | 12 | (29.87) | ($3,336.70) |
May, 2012 | $2,475.00 | ($1,650.00) | 2 | 2 | 4 | 9.25 | $775.00 |
Jun, 2012 | $5,200.00 | ($3,065.00) | 7 | 5 | 12 | 24.35 | $2,085.00 |
Jul, 2012 | $2,975.00 | ($4,320.00) | 4 | 7 | 11 | (10.70) | ($1,395.00) |