---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (7.500 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Morgan Tuck
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $7,500
Стоимость подписки: $50.00 в месяц
Описание системы:
Charge ER cистема использует в качестве торгового сигнала общее представление о фондовом рынке и торгует фондовый индекс Russell 2000.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Charge Indices (ER) | Tracked Since: February 28, 2008 |
Profit/Loss Total: | $6,364.25 |
Rates of Return: | 84.8567% |
Avg Annual Return: | 12.2684% |
Total # of Trades: | 641 |
Winning # of Trades: | 281 |
Average Winning: | $551.59 |
Average Losing: | ($397.66) |
Profit Factor: | 1.08 |
Sharpe Ratio*: | 0.1502 |
Sterling Ratio*: | 0.0481 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($18,382.16) Nov,11 to Sep,14 (245.10%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
01/16/15 | 01/16/15 | ER | 1161.3000 | 1172.0000 | $1,070.00 |
01/14/15 | 01/14/15 | ER | 1169.0000 | 1163.9000 | ($510.00) |
09/17/14 | 09/17/14 | ER | 1151.7000 | 1147.8000 | ($390.00) |
09/16/14 | 09/16/14 | ER | 1145.9000 | 1144.5000 | ($140.00) |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
February 28, 2008 | $154,996.03 | ($143,157.38) | 281 | 360 | 641 | 246.59 | $6,364.25 |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2008 Results: | $35,589.71 | ($23,754.81) | 35 | 53 | 88 | 135.95 | $11,334.90 |
2009 Results: | $19,205.59 | ($21,365.88) | 44 | 55 | 99 | (1.80) | ($2,660.29) |
2010 Results: | $31,974.66 | ($28,706.27) | 56 | 62 | 118 | 56.28 | $2,668.39 |
2011 Results: | $35,133.61 | ($22,288.02) | 53 | 51 | 104 | 149.26 | $12,245.60 |
2012 Results: | $11,702.16 | ($17,748.31) | 41 | 59 | 100 | (40.46) | ($6,921.66) |
2013 Results: | $11,979.72 | ($11,500.05) | 34 | 35 | 69 | 18.60 | ($799.29) |
2014 Results: | $8,360.57 | ($17,264.03) | 17 | 44 | 61 | (76.83) | ($9,953.71) |
2015 Results: | $1,050.00 | ($530.00) | 1 | 1 | 2 | 5.60 | $450.32 |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2015 | $1,050.00 | ($530.00) | 1 | 1 | 2 | 5.60 | $450.32 |