---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (15.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Jan Puskajler
Сектор рынка: Stock Indexes
Рынок: Russel 2000 | e-mini S&P 500
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $15,000
Стоимость подписки: $390.00 в месяц
Описание системы:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Atlantis Portfolio | Tracked Since: October 01, 2013 |
Profit/Loss Total: | ($976.30) |
Rates of Return: | (6.5086%) |
Avg Annual Return: | (15.6208%) |
Total # of Trades: | 152 |
Winning # of Trades: | 81 |
Average Winning: | $423.21 |
Average Losing: | ($442.55) |
Profit Factor: | 1.09 |
Sharpe Ratio*: | -0.1506 |
Sterling Ratio*: | -0.1733 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($12,021.92) Dec,13 to Mar,14 (80.15%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
03/20/14 | 03/20/14 | ES | 1184.7600 | 1196.8000 | $602.00 |
03/20/14 | 03/20/14 | ER | 1196.3000 | 1195.3000 | ($100.00) |
03/20/14 | 03/20/14 | ES | 1865.0000 | 1864.2500 | ($37.50) |
03/18/14 | 03/18/14 | ER | 1185.1000 | 1188.9800 | $388.00 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуска
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss |
October 01, 2013 | $34,280.22 | ($31,420.84) | 81 | 71 | 152 | 175.81 | ($976.30) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
2013 Results: | $17,963.50 | ($5,187.00) | 38 | 19 | 57 | 233.09 | $11,045.62 |
2014 Results: | $16,316.72 | ($26,233.84) | 43 | 52 | 95 | (57.28) | ($12,021.92) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Net Points | Profit/Loss | |
Jan, 2014 | $10,492.62 | ($10,882.14) | 29 | 22 | 51 | 45.43 | ($1,281.36) |
Feb, 2014 | $2,864.10 | ($10,607.80) | 10 | 19 | 29 | (93.26) | ($8,419.06) |
Mar, 2014 | $2,960.00 | ($4,743.90) | 4 | 11 | 15 | (9.44) | ($2,321.50) |