Aberration (Mid-size) | 18 рынков

Изменения стартового капитала (40.000 $) по месяцам

 

aberration 

 

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Разработчик: Keith Fitschen
Сектор рынка: Диверсифицированный / различные рынки
Рынок: Кукуруза, соевая мука, живой скот, крупный рогатый скот, постная свинина, хлопок, сахар, кофе, масло, канзаская пшеница, золото, медь, нефть, газ, индекс доллара США, евро, 10-летние и 30-летние гособлигации США
Тип торговли: Long Term
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Fully Disclosed
Рекомендуемый капитал: $40,000
Стоимость подписки: $997.00 в месяц
Описание системы: Система Aberration торгует до 2 рынков каждой группы одновременно. Aberration была разработана в 1986 году Кейтом Фитчером и запущена в 1993 году. Это система долгосрочного следования тренду (trend following system), которая торгует все восемь групп товарных фьючерсов: зерновые, мясо, "мягкие" товарные фьючерсы (сахар, кофе, etc.), металлы, энергоносители, валюты, финансовые фьючерсы и фондовые индексы. Система Aberration использует одни и те же параметры и правила по всем группам товаров.

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Aberration (Mid-size) Tracked Since: September 28, 2010
Profit/Loss Total: $43,998.88
Avg Annual Profit/Loss: $5,557.75
Total # of Trades: 444
Winning # of Trades: 198
Average Winning: $1,961.57
Average Losing: ($1,368.63)
Max Month-to-Month DrawDown*: ($38,470.25)
Mar,15 to Jan,18

ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:

Числовое выражение в скобках - отрицательная величина

Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах

 

ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ

Entry Exit Market Buy Sell Result
08/28/18 08/28/18 SB 10.3200 10.3100 ($11.20)
08/28/18 08/28/18 SB 10.3100 10.3200 $11.20
08/22/18 08/27/18 LC 109.4250 106.2500 ($1,270.00)
06/21/18 08/13/18 KC 105.0500 116.5000 $4,293.75

 

АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты с начала запуска

Traded Since Profits Losses Wins Losses Trades Profit/Loss
September 28, 2010 $388,391.23 ($336,684.09) 198 246 444 $43,998.88

 

 

Результаты по годам

  Profits Losses Wins Losses Trades Profit/Loss
2010 Results: $4,473.75 ($2,193.62) 2 1 3 $2,180.12
2011 Results: $30,766.77 ($20,825.01) 10 13 23 $9,441.76
2012 Results: $40,349.00 ($33,032.38) 15 22 37 $6,742.45
2013 Results: $42,223.43 ($59,924.04) 33 33 66 ($18,868.80)
2014 Results: $82,899.41 ($29,077.33) 38 24 62 $52,721.92
2015 Results: $44,026.06 ($44,164.36) 22 39 61 ($1,162.53)
2016 Results: $59,126.88 ($54,979.72) 30 41 71 $2,949.74
2017 Results: $45,316.28 ($57,851.37) 28 41 69 ($13,704.91)
2018 Results: $39,209.65 ($34,636.25) 20 32 52 $3,749.12

 

Результаты по месяцам

  Profits Losses Wins Losses Trades Profit/Loss
Jan, 2018 $0.00 ($9,775.00) 0 7 7 ($9,877.02)
Feb, 2018 $11,241.25 ($2,431.40) 5 2 7 $8,696.03
Mar, 2018 $1,780.00 ($6,472.50) 2 3 5 ($4,779.58)
Apr, 2018 $2,558.40 ($2,558.75) 1 3 4 ($78.19)
May, 2018 $5,223.75 ($1,678.60) 4 3 7 $3,440.45
Jun, 2018 $4,512.50 ($5,402.50) 3 7 10 ($1,017.56)
Jul, 2018 $9,640.00 ($3,237.50) 4 3 7 $6,291.54
Aug, 2018 $4,253.75 ($3,080.00) 1 4 5 $1,073.45

 

 

Быстрая подписка

НА АНАЛИТИКУ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
captcha 

Банки

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ, ОТКРЫВАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ СЕГРЕГИРОВАННЫЙ СЧЕТ В БАНКАХ ЕВРОПЫ И США

 

Citibank
London, UK
EURO Account
Citibank
New York, USA
US-$ Account
BMO Harris Bank
Chicago, USA
US-$ Account
Bank оf America
New York, USA
US-$ Account
Credit Suisse
Zurich, Switzerland
CHF Account
 
кино онлайн в хорошем качестве.
скачать шаблоны dle

Контакт

info@bestsystems.eu
+41 765 300 765
skype: bestsystems.eu 

дальше

Начинаем?

Готовы начать?
Откройте безналоговый счет в Лондоне или Чикаго 

дальше

Newsletter

Подпишитесь на рассылку и получайте наши результаты на свой e-mail

дальше

Предупреждение

Все сводки предоставляются в информационных целях и не отражают результаты, которые могут быть достигнуты в будущем. Прибыли и убытки указаны с учетом комиссионных. Данная информация не является результатом торгов одного счета, но является компиляцией торгов нескольких счетов и основана на реальной физической торговле. Фактические результаты зависят от многих факторов: поведения рынка, текущего состояния счета, расходов на комиссии, сборов разработчиков программного обеспечения, вариантов исполнения ордеров и т.д.

Задать вопрос
1000 максимум символов