---ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТА---
Изменения стартового капитала (2.000 $) по месяцам
ОПИСАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Разработчик: Pat Rogers
Сектор рынка: Диверсифицированный / фондовые индексы
Рынок: E-mini MidCap (EMD), E-Mini NASDAQ (NQ), E-Mini S&P (ES), Mini Dow (YM)
Тип торговли: Day Trading
Риск за сделку: вариабельный
Условия торгов: Not Disclosed
Рекомендуемый капитал: $2,000
Стоимость подписки: $60.00 в месяц
Описание системы: стратегия "Breakout" на основные фондовые индексы США
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
4 Sisters | Tracked Since: January 05, 2016 |
Profit/Loss Total: | ($415.42) |
Rates of Return: | (20.7710%) |
Avg Annual Return: | N/A |
Total # of Trades: | 138 |
Winning # of Trades: | 104 |
Average Winning: | $52.98 |
Average Losing: | ($127.28) |
Profit Factor: | 1.27 |
Sharpe Ratio*: | -0.6170 |
Sterling Ratio*: | -2.1584 |
Max Month-to-Month DrawDown*: | ($569.88) Mar,16 to Apr,16 (28.49%) |
ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ:
Числовое выражение в скобках - отрицательная величина
Profit/Loss Total: Прибыль/Потери Всего
Rates of Return: Прибыль/Потери в процентах
Avg Annual Return: средняя годовая прибыль
Total # of Trades: количество сделок всего
Winning # of Trades: количество выигрышных сделок
Average Winning: средняя выигрышная сделка
Average Losing: средняя проигрышная сделка
Profit Factor: Профит фактор - отношение за весь период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок
Sharpe Ratio*: Коэффициент Шарпа - показатель эффективности торговой системы. Вычисляется как отношение средней прибыли к среднему отклонению от этой прибыли. Коэффициент Шарпа помогает оценить потенциальную прибыль с учетом риска. Коэффициент Шарпа используется для оценки качества, а не количество доходности портфеля. Чем выше значение показателя, тем лучше качество инвестиции.
Sterling Ratio*: Отношение Стерлинга - отношение между риском и прибылью инвестиции. Показывает отношение прибыли к максимальной средней потере портфеля (Max DrawDown) за минусом 10 %
Sterling Ratio помогает оценить потенциальную прибыль в свете максимально возможного риска.
Max Monthly DrawDown*: Максимальные аккумулированные потери в течении месяца.
Представляет собой разницу между максимальным результатом и следующей за ним низшей точкой результативности за определенный период.
Используется в качестве меры риска и позволяет получить указания о том, как торговая система может отреагировать на тенденцию "просадки" депозита. Исчисляется в процентах
ОТКРЫТЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Entry | Exit | Market | Buy | Sell | Result |
04/29/16 | 04/29/16 | ES | 2065.0000 | 2051.7500 | ($662.50) |
04/28/16 | 04/28/16 | ES | 2089.7500 | 2082.0000 | ($387.50) |
04/27/16 | 04/27/16 | ES | 2085.2500 | 2087.2500 | $100.00 |
04/26/16 | 04/26/16 | ES | 2084.2500 | 2086.0000 | $87.50 |
АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты с начала запуск
Traded Since | Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Profit/Loss |
January 05, 2016 | $5,510.00 | ($4,327.50) | 104 | 34 | 138 | ($415.42) |
Результаты по годам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Profit/Loss | |
2016 Results: | $5,510.00 | ($4,327.50) | 104 | 34 | 138 | ($415.42) |
Результаты по месяцам
Profits | Losses | Wins | Losses | Trades | Profit/Loss | |
Jan, 2016 | $1,315.00 | ($2,000.00) | 26 | 10 | 36 | ($1,099.24) |
Feb, 2016 | $1,337.50 | ($70.00) | 25 | 7 | 32 | $892.62 |
Mar, 2016 | $1,002.50 | ($207.50) | 26 | 12 | 38 | $361.08 |
Apr, 2016 | $1,855.00 | ($2,050.00) | 27 | 5 | 32 | ($569.88) |